카테고리 자동매매 개발기

한국투자증권 API로 미국 주식 자동매매 봇을 만들고 석 달 동안 실제로 돌려 본 17편 연재다. API 연동, 전략 구현, 백테스트, 수수료, 안전장치를 겪은 대로 적었다.

[16/17] 자동매매 개발일지 – 주문 수량 계산

봇이 주문 수량을 계산할 때 쓰는 가격과 증권사가 그 주문을 받아 줄지 판정할 때 쓰는 가격은 같지 않다. 잔고가 1주 단위로 빠듯한 날에는 이 차이 때문에 주문가능금액 초과로 주문이 거부된다. 2026년 4월 29일, 신호는 맞았는데 주문만 거부됐다 그날 봇은 틀린…

[15/17] 자동매매 개발일지 – 봇을 멈추는 안전장치

미국주식 봇을 4개월 굴리며 실계좌에서 겪은 사고는 대개 전략이 아니라 예외 상황에서 났다. 주문 직후 프로세스가 죽거나, 잔고가 몇 초 늦게 갱신되거나, 재시도가 스스로 차단을 불러온 경우다. 그때마다 안전장치를 하나씩 넣었다. 백테스트를 통과해도 실계좌에서 터진 것들 백테스트는 시그널을 계산하는 코드만…

[14/17] 자동매매 개발일지 – 계좌 3분할 설계

증권 계좌 하나를 매매 빈도가 다른 세 칸으로 나누고, 잔고가 늘면 새 칸이 저절로 켜지게 만들었다. 그런데 잔고가 $3,000 경계를 오르내리면서 칸 구성이 두 달에 아홉 번 바뀌었다. 거래 빈도를 버리자는 결론은 왕복 비용 0.60%를 다룬 12편과 생존편향을 점검한 편에…

[13/17] 자동매매 개발일지 – 생존편향 점검

11편 백테스트에서 1등을 한 전략은 TQQQ에 200일 이동평균 필터를 붙인 것으로, 2017~2026년 연평균 36.2%였다. 그 숫자에 생존편향이 얼마나 끼어 있는지 점검했다. $1,000이 $17,767이 되는 곡선이었지만, 닷컴 붕괴나 금융위기 같은 큰 약세장을 한 번도 지나지 않은 표본에서 나온 숫자였다. 글을 쓰기…

[12/17] 자동매매 개발일지 – 왕복 비용 0.6%

내 계좌에서 미국주식을 한 번 사고팔면 수수료와 슬리피지로 0.6%가 나간다. 거래 한 번이 평균 이만큼을 벌어 오지 못하면 승률이 아무리 높아도 계좌는 줄어든다. 한 번 사고팔면 0.6%가 사라진다 내 계좌 조건에서 한 번 사서 한 번 파는 데 드는 비용은…

[11/17] 자동매매 개발일지 – 26개 매매법 비교

$1,000으로 낼 수 있는 최고 수익이 무엇인지 보려고 자산 35종에 매매법 26가지를 올려 같은 비용 조건으로 백테스트했다. 성적을 가장 크게 가른 건 매매 횟수였다. 도구는 유튜브에서 배운 남의 룰을 검증할 때 쓴, 미래 정보가 새지 않는 백테스트 하네스 그대로다. 계좌…

[10/17] 자동매매 개발일지 – 시간 필터 A/B

유튜브 ICT 강의에서 배운 시간 필터는 강의 셋업에서 수익을 3.72%p 끌어올렸다. 그런데 똑같은 필터를 내 봇에 붙이자 성적이 오히려 나빠졌다. 검증에는 지난 편에서 만든, 미래 정보가 새지 않는 백테스트 하네스를 썼다. 도구를 만들었으니 써 봐야 했고, 내 전략 대신 남의…

[9/17] 자동매매 개발일지 – 백테스트 규칙 4가지

데이트레이딩 전략을 접은 뒤, 30가지가 넘는 매매법을 같은 조건으로 비교하려고 백테스트 하네스부터 만들었다. 하네스는 모든 전략을 같은 체결 규칙과 비용으로 과거 데이터에 돌려 보는 공통 도구다. 도구가 틀리면 30개를 비교해도 의미가 없다. 그래서 다 만든 뒤에는 결과를 보기 전에 하네스부터…

[8/17] 자동매매 개발일지 – 수수료 0.25%의 벽

미장봇에 데이트레이딩 전략을 얹어 두 달 돌린 매매 11건을 정산해 보니, 매매 자체로 번 돈(gross)은 +$59.79였는데 계좌에 남은 돈(net)은 −$9.63이었다. 그 차이를 만든 건 왕복 0.5%의 거래 수수료였다. 매매는 이겼는데 계좌는 졌다 전략은 장 초반 박스를 돌파한 뒤 갭으로 되돌아올…