CAGR 36% 백테스트, 생존편향까지 직접 감사했다
백테스트 1등이던 연 36% 레버리지 추세 전략을 스스로 감사해보니 닷컴 붕괴도 금융위기도 통과하지 않은 표본이었습니다. 생존편향을 직접 검증하고 봇 설계를 바꾼 기록입니다.
카테고리 테크
왕복 0.6%, 이 선을 넘어야 전략이 산다
거래 한 번에 왕복 0.6%. 이 선을 넘지 못하면 승률이 몇이든 계좌는 줄어든다. 실거래 11건은 거래당 0.54%를 벌고 0.63%를 냈다. 매매 빈도가 정하는 연간 허들을 숫자로 계산했다.
$1,000으로 26개 매매법을 돌려 찾은 답
$1,000·수수료 0.25% 환경에서 자산 35종에 매매법 26가지를 올려 전부 돌렸다. 상위권은 전부 거래를 적게 하는 추세추종이었고, 단타 계열은 로직에 수익이 있어도 비용에서 적자로 뒤집혔다. 다만 그 숫자에는 생존편향이라는 큰 단서가 붙는다.
시간 필터 하나가 두 전략에서 정반대로 갈렸다
유튜브에서 배운 ICT 룰을 자체 백테스트 하네스로 검증했다. 핵심 시간 필터가 원본 셋업에서는 수익을 3.72%p 올렸지만, 같은 필터를 ORB 기반 봇에 붙이자 반대로 성적이 나빠졌다.
백테스트를 믿을 수 있게 만드는 네 가지 규칙 — 자체 검증 하네스 설계
미장봇 만들기 9편 · 자동매매 전략 연구 기록 데이트레이딩 전략을 접은 뒤 남은 질문은 하나였다. "그럼 무엇이 통하는가." 30가지가 넘는 매매법을 같은 조건에서 비교해 보기로 했는데, 그 전에 먼저 해야 할 일이 있었다. 자를 만드는 일 이다. 자가 휘어 있으면 30개를…
수수료 0.25%가 가른 손익 — 데이트레이딩 봇 11건 결산
미장봇 만들기 8편 · 자동매매 전략 연구 기록 미국주식 자동매매 봇에 데이트레이딩 전략(장 초반 박스 돌파 + 갭 되돌림)을 얹어 두 달을 돌렸다. 매매 기록 11건을 정산해 보니 매매 자체로 번 돈(gross)은 +$59.79 인데 계좌에 남은 돈(net)은 −$9.63…
미장봇 매매 전략이 진짜 돈을 버는지 데이터로 검증하는 법
유튜브에서 배운 ORB+FVG 전략 을 미장봇에 코드로 옮겼고, 백테스트도 초록불이었다. 상태머신은 매끄럽게 돌았고 시그널도 제때 떴다. 그런데 자동매매 봇을 만들며 가장 뼈아프게 배운 건 이거다 — "코드가 돈다"와 "코드가 돈을 번다"는 완전히 다른 문제 라는 것. 이번…
미장봇 ORB·FVG 전략을 코드로 — 상태머신과 시그널 엔진
지난 글에서는 유튜브에서 본 데이트레이딩 setup(첫 캔들 기준 ORB 돌파 + FVG 되돌림)이 어디서 왔는지를 다뤘다. 이번 글은 그 다음 질문이다. "차트를 눈으로 보며 판단하던 규칙을, 어떻게 컴퓨터가 매일 똑같이 실행하는 코드로 옮길 것인가." 미장봇(한국에서…
유튜브에서 본 데이트레이딩 전략을 진짜로 코딩해봤다 — ORB+FVG 미장봇의 출발
미국주식 자동매매 봇의 첫 매매 전략 ORB+FVG는 유튜브 채널 @caspersmc에서 출발했다. ORB는 1960년대 Arthur Merrill·Toby Crabel로 이어지는 60년 된 고전, FVG는 ICT의 가격 임밸런스 개념. 재량적 차트 규칙을 6단계 결정론 알고리즘으로 옮긴 출발점 기록.
KIS API 자동매매에서 꼭 만나는 4가지 에러 — 그리고 진짜 원인
한국에서 KIS API로 미국주식 자동매매 봇을 돌릴 때 실제로 만난 네 가지 에러 — EGW00103 '유효하지 않은 AppKey'(사실은 토큰 rate limit lockout), 셸이 시크릿 1바이트를 삼킨 HTTP 500, cold-start 500, 그리고 같은 증상에서 범인을 가르는 진단 순서. 실제 로그·코드·수정 기록.