[13/17] 자동매매 개발일지 – 생존편향 점검
11편 백테스트에서 1등을 한 전략은 TQQQ에 200일 이동평균 필터를 붙인 것으로, 2017~2026년 연평균 36.2%였다. 그 숫자에 생존편향이 얼마나 끼어 있는지 점검했다. $1,000이 $17,767이 되는 곡선이었지만, 닷컴 붕괴나 금융위기 같은 큰 약세장을 한 번도 지나지 않은 표본에서 나온 숫자였다. 글을 쓰기…
GraceMoon
SoC 설계·검증 분야에서 10년 가까이 일해 온 엔지니어이자 개인 투자자. Rust로 오픈소스 RTL 시뮬레이터 vitamin을 만들고 있고, 미국주식 자동매매 봇을 직접 만들어 굴려 본 기록과 국토교통부 실거래 데이터로 집계한 부동산 기록, 가족과 다녀온 여행 후기를 씁니다.
[12/17] 자동매매 개발일지 – 왕복 비용 0.6%
내 계좌에서 미국주식을 한 번 사고팔면 수수료와 슬리피지로 0.6%가 나간다. 거래 한 번이 평균 이만큼을 벌어 오지 못하면 승률이 아무리 높아도 계좌는 줄어든다. 한 번 사고팔면 0.6%가 사라진다 내 계좌 조건에서 한 번 사서 한 번 파는 데 드는 비용은…
[11/17] 자동매매 개발일지 – 26개 매매법 비교
$1,000으로 낼 수 있는 최고 수익이 무엇인지 보려고 자산 35종에 매매법 26가지를 올려 같은 비용 조건으로 백테스트했다. 성적을 가장 크게 가른 건 매매 횟수였다. 도구는 유튜브에서 배운 남의 룰을 검증할 때 쓴, 미래 정보가 새지 않는 백테스트 하네스 그대로다. 계좌…
[10/17] 자동매매 개발일지 – 시간 필터 A/B
유튜브 ICT 강의에서 배운 시간 필터는 강의 셋업에서 수익을 3.72%p 끌어올렸다. 그런데 똑같은 필터를 내 봇에 붙이자 성적이 오히려 나빠졌다. 검증에는 지난 편에서 만든, 미래 정보가 새지 않는 백테스트 하네스를 썼다. 도구를 만들었으니 써 봐야 했고, 내 전략 대신 남의…
[9/17] 자동매매 개발일지 – 백테스트 규칙 4가지
데이트레이딩 전략을 접은 뒤, 30가지가 넘는 매매법을 같은 조건으로 비교하려고 백테스트 하네스부터 만들었다. 하네스는 모든 전략을 같은 체결 규칙과 비용으로 과거 데이터에 돌려 보는 공통 도구다. 도구가 틀리면 30개를 비교해도 의미가 없다. 그래서 다 만든 뒤에는 결과를 보기 전에 하네스부터…
홍성 노을이예쁜펜션 2박 3일, 안면도 너머로 해가 지는 복층 독채
2026년 7월 25일부터 27일까지 충남 홍성군 서부면의 노을이예쁜펜션에서 가족과 함께 2박 3일을 묵었다. 해 질 무렵의 마당. 천수만 건너로 안면도가 보이는 해안도로 옆에 있는 펜션이다. 숙소 이름대로 서쪽이 탁 트여 있어서, 해가 바다로 내려앉는 걸 마당에서도 거실에서도 볼 수 있었다.…
[8/17] 자동매매 개발일지 – 수수료 0.25%의 벽
미장봇에 데이트레이딩 전략을 얹어 두 달 돌린 매매 11건을 정산해 보니, 매매 자체로 번 돈(gross)은 +$59.79였는데 계좌에 남은 돈(net)은 −$9.63이었다. 그 차이를 만든 건 왕복 0.5%의 거래 수수료였다. 매매는 이겼는데 계좌는 졌다 전략은 장 초반 박스를 돌파한 뒤 갭으로 되돌아올…
[7/17] 자동매매 개발일지 – 전략 리스크 점검
ORB+FVG 전략을 미장봇에 옮기고 백테스트도 잘 나왔지만, 그게 앞으로 벌 거라는 보장은 아니었다. 그래서 전략을 완성한 뒤 정말 수익을 내는지 직접 의심해 봤고, 그러다 내 가설 하나가 데이터에 깨졌다. Casper가 내세운 실적은 믿을 수 있을까? 이 전략은 5편에 적은 유튜버…
[6/17] 자동매매 개발일지 – 상태머신과 시그널 엔진
차트를 눈으로 보며 판단하던 ORB+FVG 규칙을 미장봇이 매일 똑같이 실행하도록 상태머신과 시그널 엔진 코드로 옮겼다. 규칙이 어디서 왔는지는 5편에 적었다. 신호는 QQQ에서 읽고 주문은 레버리지 ETF로 신호를 읽는 차트와 주문을 넣는 종목을 따로 뒀다. 개인은 지수 선물(NQ)을 직접 매매하기 어려워서,…
거제 벨버디아 후기 — 아기와 함께한 3박 4일 가족여행
2026년 7월 5일부터 8일까지, 아기와 함께 거제 벨버디아(한화리조트)에서 3박 4일을 보내고 왔다. 관광지를 여러 곳 도는 여행이라기보다는 리조트 하나에서 모든 걸 해결하며 쉬다 오는 여행이었다. 묵으면서 좋았던 점과 아쉬웠던 점, 체크인할 때 알아 두면 편한 것들을 적어 둔다. 해변으로 이어지는…