자동매매 봇 3개월 실측과 직접 투자라는 결론
저빈도 전략으로 갈아탄 뒤 3개월, 계좌는 +2.87%였고 봇이 담고 있던 ETF는 혼자 +5.55%였다. 설계는 의도대로 작동했지만 성적은 지수를 넘지 못했다 — 자동매매를 멈추기로 한 실측 기록.
자동매매
미장봇 등 자동매매·퀀트 시스템 (실데이터 기반)
자동매매 봇 주문 수량, 증권사 기준가로 계산하기
봇이 수량을 정할 때 쓰는 가격과 증권사가 주문을 검증할 때 쓰는 금액은 다르다. 실제 주문 거부 로그와 그것을 닫은 유효 단가 수식, 아직 남은 틈까지의 기록.
실거래 자동매매 봇을 살려두는 안전장치 8가지
미장봇 개발기 · 15편 · 시스템과 운영 백테스트를 통과한 코드가 실계좌에서 무너지는 지점은 전략이 아니라 정상이 아닌 경로 다. 프로세스가 주문 직후 죽고, 브로커 잔고가 몇 초 늦게 갱신되고, 재시도 루프가 스스로를 차단당하게 만든다. 미국주식 자동매매 봇을 4개월…
자동매매 계좌를 세 칸으로 나눈 자산배분 설계
자동매매 계좌를 수익률이 아니라 낙폭과 매매 빈도로 세 칸으로 나누고, 자본이 $3,000·$5,000·$10,000을 넘으면 칸이 자동으로 늘어나게 만든 설계와 그 구조가 실제 계좌에서 굴러간 두 달치 기록입니다.
CAGR 36% 백테스트, 생존편향까지 직접 감사했다
백테스트 1등이던 연 36% 레버리지 추세 전략을 스스로 감사해보니 닷컴 붕괴도 금융위기도 통과하지 않은 표본이었습니다. 생존편향을 직접 검증하고 봇 설계를 바꾼 기록입니다.
왕복 0.6%, 이 선을 넘어야 전략이 산다
거래 한 번에 왕복 0.6%. 이 선을 넘지 못하면 승률이 몇이든 계좌는 줄어든다. 실거래 11건은 거래당 0.54%를 벌고 0.63%를 냈다. 매매 빈도가 정하는 연간 허들을 숫자로 계산했다.
$1,000으로 26개 매매법을 돌려 찾은 답
$1,000·수수료 0.25% 환경에서 자산 35종에 매매법 26가지를 올려 전부 돌렸다. 상위권은 전부 거래를 적게 하는 추세추종이었고, 단타 계열은 로직에 수익이 있어도 비용에서 적자로 뒤집혔다. 다만 그 숫자에는 생존편향이라는 큰 단서가 붙는다.
시간 필터 하나가 두 전략에서 정반대로 갈렸다
유튜브에서 배운 ICT 룰을 자체 백테스트 하네스로 검증했다. 핵심 시간 필터가 원본 셋업에서는 수익을 3.72%p 올렸지만, 같은 필터를 ORB 기반 봇에 붙이자 반대로 성적이 나빠졌다.
백테스트를 믿을 수 있게 만드는 네 가지 규칙 — 자체 검증 하네스 설계
미장봇 만들기 9편 · 자동매매 전략 연구 기록 데이트레이딩 전략을 접은 뒤 남은 질문은 하나였다. “그럼 무엇이 통하는가.” 30가지가 넘는 매매법을 같은 조건에서 비교해 보기로 했는데, 그 전에 먼저 해야 할 일이 있었다. 자를 만드는 일 이다. 자가 휘어 있으면 30개를…
수수료 0.25%가 가른 손익 — 데이트레이딩 봇 11건 결산
미장봇 만들기 8편 · 자동매매 전략 연구 기록 미국주식 자동매매 봇에 데이트레이딩 전략(장 초반 박스 돌파 + 갭 되돌림)을 얹어 두 달을 돌렸다. 매매 기록 11건을 정산해 보니 매매 자체로 번 돈(gross)은 +$59.79 인데 계좌에 남은 돈(net)은 −$9.63…