ORB+FVG 전략을 미장봇에 옮기고 백테스트도 잘 나왔지만, 그게 앞으로 벌 거라는 보장은 아니었다. 그래서 전략을 완성한 뒤 정말 수익을 내는지 직접 의심해 봤고, 그러다 내 가설 하나가 데이터에 깨졌다.
Casper가 내세운 실적은 믿을 수 있을까?
이 전략은 5편에 적은 유튜버 Casper SMC(Jesse Rogers)에게서 왔다. 규칙은 명확했는데, 걸리는 건 그가 내세우는 실적이었다.
온라인 트레이딩 교육자의 성과는 제3자가 확인하기 어렵다. 그의 코스는 리뷰 플랫폼 점수가 4.6/5로 높은데, 그건 강의가 만족스러웠다는 평가다. 강의 평점이 높다고 전략이 돈을 번다는 뜻은 아니었다.
진위 논란도 있었다. ImanTrading 같은 비판 유튜버는 그가 공개한 브로커 화면에 실계좌에서만 보이는 아이콘이 없다고 지적했다. 모의 결과를 실거래처럼 보여 준 것 아니냐는 의혹이다. 제3자가 제기한 의혹이고 확정된 사실은 아니어서 어느 편을 들 생각은 없다. 다만 이 일로 출처의 실적은 믿을 근거가 못 된다는 건 분명해졌다. 가져올 건 검증할 수 있는 규칙뿐이고, 그게 돈이 되는지는 내 데이터로 확인하는 수밖에 없었다.
테스트할 수 있느냐에는 별 넷, 돈을 번다는 증거에는 별 하나
ORB+FVG는 오전 첫 봉의 고가와 저가를 돌파하고, 되돌림에서 FVG를 채운 뒤 진입하는 규칙이다. 이렇게 명확한 규칙은 코드로 옮기면 바로 백테스트로 확인할 수 있고, 틀렸다면 틀렸다고 나온다.
그래서 두 가지에 따로 점수를 매겼다. 규칙이 테스트할 수 있게 짜여 있느냐에는 별 다섯 개 중 네 개를 줬다. 실제로 돈을 번다는 증거에는 별 하나를 줬는데, 남이 따로 검증해 확인해 준 자료가 없었기 때문이다. 커뮤니티가 재구현한 트레이딩뷰 스크립트는 결과 수치를 공개하지 않았고, 백테스트를 해 봤다는 제3자 영상들도 구체적인 데이터를 확인할 길이 없었다. 그 증거는 내가 직접 만들어야 했다.
선물 차트로 배운 걸 ETF로 굴리면
5편에 적었듯 Casper의 영상은 70% 이상이 나스닥 100 선물(NQ) 차트다. 선물을 못 하는 개인에게는 같은 전략을 TQQQ나 SQQQ 같은 3배 레버리지 ETF에 옮겨 쓰라고 가르친다. 그런데 상품을 바꾸면 비용과 리스크 구조가 통째로 바뀐다.
| 항목 | 원본 (NQ 선물) | 미장봇 (TQQQ/SQQQ ETF) |
|---|---|---|
| 거래 비용 | 계약당 소액, 사실상 무시 가능 | 수수료 0.25% + 슬리피지 |
| 유동성 | 일 수십억 달러, 슬리피지 미미 | 충분하지만 갭·스프레드 존재 |
| 레버리지 방식 | 증거금 기반 (명목의 5~10%) | 3배 ETF 내장, 변동성 손실(decay) |
| 오버나잇 | 24시간 연속 거래 | 장 마감·갭 리스크, SQQQ decay 큼 |
가장 큰 차이는 0.25% 수수료였다. 하루에도 몇 번씩 들락거리는 데이트레이딩에서는 이 비용이 거래마다 쌓인다. 선물에서는 무시해도 되던 비용이 TQQQ에서는 수익을 다 가져갈 만큼 컸다.
한 달 동안 실제로 체결된 11건
2026년 4월 6일부터 5월 6일까지 약 한 달 동안 미장봇이 실제로 체결한 거래는 11건이다. 승률 54.5%(6승 3패 2본전), 손익비(Profit Factor) 2.85에, 거래당 평균 손익은 손절 폭의 0.49배(+0.49R)였다.
숫자만 보면 괜찮아 보인다. 하지만 11건으로는 통계적으로 아무것도 증명하지 못한다. 동전을 열한 번 던져 앞면이 여섯 번 나왔다고 그 동전이 유리하다고 할 수는 없다.
그래서 이 11건에 내가 갖고 있던 가설 세 개를 대입해 봤다.
| 내 가설 | 데이터가 말한 것 | 판정 |
|---|---|---|
| 오전 매크로 시간대에만 진입하면 유리할 것 | 승률 71% vs 25%, 압도적으로 맞음 | 채택 |
| 강한 추진 캔들(변위)이 있으면 승률이 오를 것 | 양상은 보이나 표본 부족 (조건부) | 보류 |
| 전일 고·저점 근처에서 잡으면 승률이 오를 것 | 예상과 반대로 역상관, 내 직관이 틀림 | 기각 |
중요한 건 세 번째였다. 전일 고저점 근처가 좋을 거라는 내 직관은 데이터에서 정반대로 나왔다. 승률 54.5%에 만족하고 멈췄다면 이 틀린 직관을 그대로 봇에 심었을 것 같다. 시간대 필터는 남기고 전일 고저점 가정은 버렸다.
새 전략은 상품과 비용이 원본과 같은지부터 본다
새 전략을 발견하면 먼저 내 상품과 비용이 원본과 같은지 본다. 다르면 비용 구조부터 다시 검증하고, 같다면 표본이 충분한지 본다. 표본이 부족하면 방향 참고에 그치고, 충분할 때만 채택을 검토한다.
그림에는 없지만 내 가설이 데이터에서 틀렸다고 나올 수 있게 검증을 짰는지도 본다. 전일 고저점 가정을 버릴 수 있었던 것도 그렇게 짜 둔 덕이었다.
수수료를 빼기 전의 성적표
앞의 손익비 2.85는 거래 비용을 빼기 전 숫자다. 0.25% 수수료를 반영하면 이 성적표가 어떻게 뒤집히는지, 그게 왜 이 전략을 접게 만들었는지는 다음 편에 실거래 손익으로 적는다.
이 글은 미국주식 자동매매 봇을 개발하고 검증하며 남긴 기록이고, 특정 종목이나 전략의 매수·매도를 권하는 글이 아니다. 언급한 수치는 제한된 표본에서 나온 것이라 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있다.
참고한 자료: Casper SMC YouTube 채널, Trading Nut Podcast EP 302, Jesse Rogers Breaks His Silence, ICT’s Top 2 Traders Are Frauds (ImanTrading 검증 영상), Smart Trading Blueprint Trustpilot Reviews, Casper SMC: 5m ORB + Retest by hoosn1ck (TradingView)